实盘配资炒股数据_股票配资在线了解_炒股配资app安装
game show 实盘配资炒股数据
你的位置:实盘配资炒股数据_股票配资在线了解_炒股配资app安装 > 实盘配资炒股数据 > 交易真相,交易系统四个核心维度
交易真相,交易系统四个核心维度

2024-05-24 17:47    点击次数:116


  

系统的成形不是有交易系统就行,你还要考虑交易系统的各个层面,让系统发挥出最大的威力。

比如系统的速度/普适性/时间/空间,我简称四维。

第一维,速度

交易系统的速度,是一个交易员做决策的过程,看到某个品种,能够在2秒钟在任何走势识别在哪里做单。

如果需要做大量的分析,才能够做这笔交易,说明你的交易系统并不足够简单化。

一个简单化性的交易系统,看到某段走势,能够在2秒内做到下单决策,这才是真正的简单化,做到真正的速度。

同样的一个品种,有的人做决策需要几十分钟,而我只需要两秒钟。

我平时每天早上看完股票期货外汇币圈300多个品种,只需要半小时内就能制定一天的策略。

其它的时间/爬山摄影/旅游/陪伴家人/约朋友喝茶。

第二维,普适性

交易系统的稳定性,就在于普适性。

所谓普适性,就是在各个品种~各个交易周期都能够去做交易,并且能够获利。

一个交易系统的稳定性好不好,就在于普适性。

如果你的系统只针对某段走势,某段走势规律,某个交易品种有效,那么你的交易是一定不稳定的。

不具备普适性的交易系统的特点是:“运气好时,遇到契合的交易走势,一定会大赚,但遇到不契合的走势就会大亏而甚至爆仓,通常止损比较多,很难有耀眼的盈利。”

而具备普适性交易系统特点是:“交易系统具备对所有走势都能够进行处理,而不是寻找某段规律,某个具体交易品种的规律,某个交易形态的触发。”

这样的交易系统最为稳定性。

第三维,时间

同样的趋势追踪系统,有人用了10天半个月才能获利,而有人只需要2到3天。

同样的趋势追踪系统,有人需要止损7.8单才能够抓住趋势,有人仅仅试错1.2单就能够抓住趋势。

同样的趋势追踪系统,有人做下来才2倍,有人随便抓一波就是10倍盈亏比之上。

前者系统盈利的效果一般,后者系统的盈利耀眼。

交易系统的盈利时间:也包括交易持仓的时间,和止损的时间。

我做的交易位置,基本上是爆发点。

图片

如上图昨天的白银,下单后,一去不复返,今天凌晨走到了止盈位。

我对系统的要求,就是进场和出场,止损要快,止盈也要快,我基本上只踏上单边的走势。

同样,资金的利用率也在交易时间之内,那就是试错的效率和盈亏比倍数。

一个交易系统试错效率越能在短时间内完成,那么可利用保证金的转换就越高,保证金的快速利用,可以迅速实现盈利,把资金用在刀刃上,马上进行下一个品种的布局。

如果盈亏比能够越大,那么盈利的能力就越强,同样一段交易走势,有的人能够做到10倍盈亏比,有的人只能做到2倍,但10倍盈亏比其实比2倍更强。

初期可能你觉得没啥,但时间拉长一看呢,人家获利100倍盈亏比了,你才20倍,从复利的角度这2者不是可以衡量的。

图片

如上图,昨天早上做的一单黄金,现在浮盈400点,目前盈亏比盈亏比20倍。

从获利的时间来讲,盈亏比和持仓止损的效率都利用到了最高效。

总之,持仓,获利的止损时间,持仓时间,盈利的时间,都要去考虑,然后做上最优的那个交易模式。

第四维,空间

交易系统的空间比较重要,它叫做策略承载的上限。

要注意的一点是,策略承载上限和市场流动性是两回事。

策略承载上限是你交易范围区间的流动性,市场流动性,是整个市场的流动性。

市场流动性,是你影响不了的,你要考虑的是策略区间承载上限。

我们把市场流动性比较市场每时每刻的价格成交,策略承载是市场流动性里面的一小段价格区间的成交。

比如你在交易的时候,你要选一段价格区间作为止损位和进场位,这个区间就是你要交易的空间。

而你的策略在30分钟和日线图的成交价格,所承受的滑点是不一样的。

30分钟你下100手,有效交易区间是30点,你的滑点可能是15个点,是交易区间的一半,此时你的交易成本就增加到了45点,是成本的一半。

日线图交易区间,有效交易区间是3000点,而15点的成本对于3000点的成本区间简直就是微乎其微。

也就是说,前者对系统的盈利概率减小,后者对系统的盈利概率几乎不受影响。

之前我们在以前的文章中提到过这种滑点对系统带来的伤害。

交易真相,如何测试系统?(点击前面这行浅蓝色字可直接进入文章链接)

有兴趣的可以去看看上面这篇文章,你看完了就明白,为什么有些交易资金量比较大的人只做大周期,而不去做小周期。

你就知道为啥我有时间天天给你们写文章,玩自媒体了,因为我只交易2小时以上的周期。

因为小周期对于我这种资金量来说,策略承载上限的策略在小级别交易会有很多滑点,可能会导致我亏损,所以我只做大级别的交易。

这就是交易空间,这个问题,没办法解决,要么找流动性比较好的品种,要么扩大交易周期去交易。

总之交易系统的时间,普适性,空间,速度做到最好,也就是我们常说的四维交易,那么你的套利能力就越高。

交易系统不是有交易系统就行,而是要打造到顶级。

做好四维交易,那么你的交易盈利就会有直线上升的交易能力。

那么你认为呢?

一位在路上的交易员——分享我的交易技术和环球交易之旅。

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报。